금융감독원이 삼성·한화·미래에셋 등 기업집단 소속 총자산 상위 3개 금융그룹에 대한 통합 스트레스 테스트 모형을 연내 개발해 내년 상반기 중 시범 테스트에 나선다고 1일 밝혔다.

금감원은 "통합감독 대상인 7개 금융그룹 중 시스템 중요도를 고려해 우선 삼성·한화·미래에셋 등 대한 모형을 개발하고 추후 확대할 것"이라며 "스트레스 테스트 방법론·결과 등을 공유해 금융그룹의 위기관리 역량 강화를 지원할 방침"이라고 설명했다.

스트레스 테스트는 금융회사가 위기상황에서 발생한 손실을 감수하고도 국민에게 피해 없이 본연의 영업활동을 지속할 자본적정성을 갖추고 있는지 평가하는 것이다. 금감원은 이번 스트레스 테스트 모형 개발을 통해 금융그룹의 자체적인 위기상황 분석 모형의 개선을 독려하고 금융그룹 관련 정책 이행을 지원할 계획이다.

금융그룹 통합 스트레스 테스트 모형은 Δ금융 계열사의 복원력 평가 Δ금융그룹 내 집중·전이위험 평가 Δ금융그룹발(發) 시스템 리스크 평가 등으로 구성됐다.

개별 금융 계열사가 충분한 손실흡수능력(자기자본) 등을 보유해 위기상황에서도 실물경제에 자금을 공급할 수 있는지 살피고, 위기 시 특정 계열사의 부실이 여타 금융 계열사로 전이되어 발생하는 그룹 차원의 통합 손실 위험을 평가한다. 또 특정 금융그룹의 부실이 그룹 외 다른 금융회사로 전이(spill-over effect)되어 시스템 리스크로 확산될 가능성을 평가한다.

금감은 이를 통해 Δ금융그룹 위기관리 능력과 건전성 감독 수준 향상 Δ금융그룹 자체 스트레스 테스트 역량 강화 Δ금융그룹 모형의 국제적 신뢰성 확보 등을 달성할 수 있을 것으로 내다봤다. 금감원 관계자는 "모범규준상 금융그룹이 연 1회 스트레스 테스트를 하게 돼 있지만, 아직 제도 초기라서 방법론 등 체계화가 부족하다"며 "이를 뒷받침하려는 것"이라고 설명했다.